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TurtleLaw的分批利润增长,如果将其改为一次性的一次开和关利润,从长远来看,交易结果会收敛吗?

如果仅查看海龟交易规则,则可以修改详细信息并确定长期结果,即风险敞口。通常,海龟交易规则是开仓后,以XX点的利润增加仓位一次,然后再增加三倍。实际上,如果您从一开始就开设这些头寸,则主要要更改的是风险敞口头寸。这个间隔就像您“突破20天的高点以买入1手螺纹钢期货,在获利10点后增加头寸,在另外10点后增加头寸,然后在另外10点后增加头寸一次增加

如果仅查看海龟交易规则,则可以修改详细信息并确定长期结果,即风险敞口。通常,海龟交易规则是开仓后,以XX点的利润增加仓位一次,然后再增加三倍。实际上,如果您从一开始就开设这些头寸,则主要要更改的是风险敞口头寸。这个间隔就像您“突破20天的高点以买入1手螺纹钢期货,在获利10点后增加头寸,在另外10点后增加头寸,然后在另外10点后增加头寸一次增加职位。”这种交易方式与打破20天高点并直接购买4手螺纹钢期货相同。这两种交易方法中哪一种更好?它由未来的市场决定。

TurtleLaw的分批利润增长,如果将其改为一次性的一次开和关利润,从长远来看,交易结果会收敛吗

如果未来市场一直是一个平稳的趋势,那么显然您将充满这种方式。但是,如果未来趋势是价格刚突破20天高点并止损,则显而易见,涨价模式可能只是单手止损,而您的全价模式是止损4一次很多。未来趋势决定了两者之间的差异。但是,我们可以提前知道未来的趋势吗?我们不可以。此外,如果您有足够的市场经验,这两种情况的可能性可能相同。因此,这两种方法在较长的时间内几乎没有区别。在此基础上,受试者希望分批出现。这实际上是相同的原因。您不仅可以更改开设头寸的时间,还可以更改外观的逻辑。

然后,最大的影响实际上是由您开仓和平仓的时机造成的。由不一致的风险暴露引起。就事务逻辑而言,没有太大区别。只要您能削减所有头寸以减少亏损并确保利润正常运行,基本上就没有本质的区别。你怎么看?喜欢和支持,谢谢。

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评论列表(2条)

  • 偏执的尔 2020-08-22 16:43

    实际上,海龟交易法则已经将盈利加码,利用的很到位了,已经比较激进了。我们来复习一下海龟交易法则。首先,突破20日的最高点入场。然后,浮盈XX个点(0.5ATR)后加仓一次,再浮盈XX个点(0.5ATR)再加仓一次。一共加仓三次。然

  • 大萌叔i 2020-08-22 17:23

    请题主把这个题目的标签修改成财经类的,我回答其他类的问题会影响我的权重,谢谢。在著名的期货交易系统,海龟交易法则中,使用了ATR作为止损和仓位管理的指标。ATR是一个算法。其编写指标如下:TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:MA(TR,N),COLORBL

  • 夜微凉更要爱自己 2020-08-22 17:35

    海龟交易法则的仓位管理如下:1、加仓逻辑。每一次开仓盈利0.5*ATR后,加仓一次。最多加仓3次。2、他们

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